crypto_quant/doc/trade_code_file_brief.md

• ma_break_statistics.py

  • 功能: 统计“均线突破”后的收益表现，批量跑不同标的/周期，生成统计与图表/Excel。
  • 要点:
    • 数据源可切换：OKX/Binance/美股；时间范围从配置读取。
    • 关注 MA5/10/20/30 多组“上穿/下穿”组合，度量突破后的区间收益。
    • 可配置手续费率，输出多策略合并结果，落地到指定 output 目录。
    • 与数据库类 DBMarketData/DBBinanceData/DBHugeVolumeData 协同，读取K线、过滤区间。

• mean_reversion_sandbox.py

  • 功能: 均值回归策略沙盒（回测器），按多种“买入/止损/止盈方案”跑批评估，生成统计+图表+Excel。
  • 要点:
    • 条件以“价格分位+巨量”触发为主：如 close_10_low=1 或 close_80/90_high=1 且近2根K线任一巨量。
    • 多个方案（solution_1/2/3）策略化定义（止盈可用波段中位数、分位、高位形态等）。
    • 读自合并视图 DBMergeMarketHugeVolume（含价量与巨量事件），统一回测窗口与分组汇总。
    • 自动出图（seaborn/matplotlib）并将图贴入 Excel，结果分 symbol×bar 汇总。

• orb_trade.py

  • 功能: ORB（Opening Range Breakout）日内策略回测与可视化。
  • 要点:
    • 以开盘第一根5分钟K线的高低（High1/Low1）作为区间，第二根K线产生多空信号；入场价=第二根开盘价，止损价=第一根极值；盈亏基于 $R（entry-stop）。
    • 支持参数：账户初始资金、最大杠杆、单笔风险比例、佣金、盈利目标倍数、仅做多/仅做空/双向、是否参考 SAR、是否参考 1H 形态等。
    • 数据获取两路：优先本地DB（OKX/Binance），也提供 yfinance 拉取美股数据的流程；自动调整初始资金规模以适配价格量级。
    • 回测输出交易清单、资金曲线，生成图表与Excel摘要到 output 目录。