crypto_quant/doc/biz_code_file_brief.md

• core/biz/huge_volume.py

  • 作用: 放量(巨量)检测与后续涨跌统计的核心逻辑。
  • 要点:
    • 基于滑窗计算 volume_ma、volume_std、volume_threshold=均值+N倍标准差，生成 huge_volume、volume_ratio、spike_intensity。
    • 可选价格分位检查：对 close/high/low 计算 80/20、90/10 分位并标注高低点命中位。
    • next_periods_rise_or_fall: 以未来 N 周期涨跌结果做分组统计，输出明细与汇总。

• core/biz/huge_volume_chart.py

  • 作用: 将“巨量后走势统计”数据绘图（热力图/折线图）。
  • 要点:
    • 输入统计 DataFrame，支持是否包含热力图/折线图。
    • 被 huge_volume_main.plot_huge_volume_data 调用，输出到 ./output/huge_volume_statistics/。

• core/biz/market_data.py

  • 作用: 行情获取统一封装（OKX 为主，Linux 环境下支持 Binance，且支持美股模式）。
  • 要点:
    • get_realtime_kline_data / get_historical_kline_data：统一返回 DataFrame，含 timestamp/date_time/date_time_us/symbol/bar/...，自动数值化与排序。
    • 历史数据分页向后抓取，含时间边界、去重与交易时段过滤（美股）。
    • 提供 get_realtime_candlesticks_from_binance/okx 与基本 trade 聚合辅助（buy_sz/sell_sz 预留）。

• core/biz/market_data_from_itick.py

  • 作用: 从 iTick 等源拉取美股K线（供 market_data_from_itick_main.py 使用）。
  • 要点:
    • 封装美股数据下载，适配 MarketData 历史数据流程，统一列结构。

• core/biz/market_monitor.py

  • 作用: 实时监控报表生成（面向企业微信推送的Markdown文案）。
  • 要点:
    • create_metrics_report: 基于一根最新K线及全量数据，汇总价量、分位、MACD/KDJ/RSI/BOLL、均线多空/发散等信号，生成可读文本。
    • get_last_huge_volume_record: 最近一次巨量回溯与十周期内巨量次数。
    • get_long_short_over_buy_sell: 跨周期或对标BTC的多空/超买超卖对比说明。
    • 依赖 METRICS_CONFIG 的权重与阈值映射。

• core/biz/metrics_calculation.py

  • 作用: 技术指标与形态计算的总入口。
  • 要点:
    • 指标: pre_close/pct_chg、MACD(含金叉死叉)、KDJ(K/D/J+信号)、RSI、BOLL(上下轨与形态)、SAR(多/空/观望)。
    • 均线: ma5/10/20/30、交叉组合信号、价格-均线相对百分比、ma_long_short（多/空/震荡）与 ma_divergence（发散/粘合等），提供多策略判定：weighted_voting/trend_strength/ma_alignment/statistical/hybrid。
    • K线形态: k_length（短/中/长/超长）、k_shape（吊锤线、倒T、十字星、超大实体、光头光脚等），基于统计分布和Z-score自适应阈值。
    • MACD 背离: 标准版与滑窗版两套检测。

• core/biz/quant_trader.py

  • 作用: OKX 交易封装（账户、下单、行情、公共数据）。
  • 要点:
    • 余额查询（USDT/现货币/合约）、当前价格、K线拉取。
    • 现货市价单买卖；合约侧设置杠杆、开空(卖出)与平空(买入)流程。
    • 计算合约所需保证金与推荐保证金（含缓冲比例）。

• core/biz/strategy.py

  • 作用: 策略抽象/占位（被 trade_main.py 中的 QuantStrategy 引用）。
  • 要点:
    • 用于承载策略接口或具体策略实现（与 quant_trader 协作下单）。

• core/biz/trade_data.py

  • 作用: 交易明细获取与存储封装（供 TradeDataMain 使用）。
  • 要点:
    • 负责对接交易API、落库与查询，支持按时间段增量补齐。

• core/biz/market_data_from_itick.py（若存在）

  • 作用: iTick 美股数据源适配器。
  • 要点:
    • 输出结构与 OKX/Binance 对齐，便于统一后续指标/巨量检测流程。